Institute of Information Theory and Automation

You are here

Bibliography

Conference Paper (international conference)

Application of aggregation operators in regime-switching models for multiple exchange rates

Komorníková Magda, Komorník J.

: IPMU 2006. Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems, p. 699-704 , Eds: Bouchon-Meunier B., Yager R. R.

: IPMU 2006 /11./, (Paris, FR, 02.07.2006-07.07.2006)

: CEZ:AV0Z10750506

: GA402/04/1026, GA ČR

: time series, exchange rate, multivariate TAR models, aggregation operator

(eng): The aim of paper is to combine techniques of multivariate threshold modeling including testing of adequacy with aggregation operator construction of threshold variables. An illustrative application in modeling of multivariate exchange rate data will be presented.

(cze): V práci je zavedená metoda na modelování vícerozměrných časových řádů pomocí vícerežimových modelů, ve kterých prahová promněnná je výstupem agregačního operátora s exogennými vstupy. Jako ilustrační příklad je uvedené modelování vícerozměrného časového řádu kurzů měny (konkrétně kurzu české a slovenské koruny vůči EURO v závislosti na agregovaných hodntách kurzu polského zlotého vůči EURO).

: 12A

: BA

2019-01-07 08:39