(eng): In this paper, we study Bayesian identification of the nonstationary parameters of the AR process. It is traditionally achieved via forgetting. Numerically efficient solution is available if the forgetting factor is known a priori. In this paper, we propose a joint Bayesian identification of the AR parameters and the unknown forgetting factor. The resulting intractable posterior distribution is approximated using Variational-Bayes method.

(cze): Bayesovské odhadování autoregresních modelů s proměnnými parametry je tradičně založeno na zapomínání zastaralé informace. Pro předem zvolený faktor zapomínání existují efektivní algoritmy. V článku je řešen uvedený problém v případě, že vhodný faktor není předem znám. Teoreticky správné, ale nerealizovatelné řešení je převedeno na použitelný algoritmus pomocí variační aproximace