Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Bibliografie

Conference Paper (Czech conference)

Strategy design for futures trading

Zeman Jan

: Doktorandské dny 2008, p. 205-214

: Doktorandské dny 2008, (Praha, CZ, 07.11.2008)

: CEZ:AV0Z10750506

: GA102/08/0567, GA ČR, 2C06001, GA MŠk

: futures, decision making

: http://library.utia.cas.cz/separaty/2008/AS/zeman-strategy design for futures trading.pdf

(eng): The paper considers by design of trading strategy for futures markets. The problem is defined as dynamic decision making task and it is solved using iteration spread in time and Monte Carlo method. The paper includes results on experiments with real data.

(cze): Článek se zabývá návrhem strategie pro trh s futures kontrakty. Úloha je řešena pomocí dynamického programování, kde jsou užity mtoedy: iterace rozložené v čase a Monte Catlo. Článek obsahuje také výsledky experimentů provedených na reálných datech.

: BD

07.01.2019 - 08:39