Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Projekty

Odděl.: E Období: 2024 - 2026
Projekt se zameří na vývoj nové rodiny modelů pro identifikaci tržních rizik vyplývajících z málo pravděpodobných událostí pomocí velkých datových sad a algoritmů hlubokého učení. Naše nově vyvinuté metody nám umožní revidovat několik klasických problémů v oceňování aktiv. Věříme, že výsledky budou mít zásadní charakter a otevřou řadu dalších otázek. Konkrétně se zaměřujeme na prozkoumání chování...
Odděl.: E Období: 2024 - 2026
V rámci projektu budou navrženy a realizovány strategie zajištění na komoditních trzích zaměřené na snížení finančních rizik. Náš přístup zohlední rozdíly ve zpracování informací a investičních horizontech účastníků trhu využitím informačního obsahu realizovaných semikovariančních matic a frekvenčně specifického přenosu rizik napříč aktivy. Energetické komodity, jako je ropa a zemní plyn, budou...
Odděl.: E Období: 2023 - 2025
Decentralized finance has been often synonymized with cryptocurrencies, cryptoassets, or even simply with Bitcoin not only in the public perception but to a high degree also in financial research. This project aims to dive deeper into decentralized finance and in a comprehensive manner explore and describe its structural aspects. We aim to answer how these features drive and influence dynamics...
Odděl.: E Období: 2020 - 2021
Cílem projektu je vytvoření softwarového nástroje pro simulaci sociálních vazeb a protiepidemických opatření, který umožní porovnat efektivitu opatření s jejich dopadem na život jednotlivce i společnosti. Jádrem tohoto nástroje je síťový model dosavadního šíření COVID-19 v ČR. V modelování kombinujeme data longitudinálního sociologického výzkumů Život během pandemie (mezilidské kontakty, pracovní...
Odděl.: E Období: 2020 - 2022
The pre-2008 consensus on what is the most appropriate economic policy melted away. Since then, economists and policymakers have faced new challenges like the zero lower bound, the non-neutrality of financial regulation for the long-term economic performance, and increased uncertainty. This project contributes to the debates about the future economic policies by addressing topics that are beyond...
Odděl.: E Období: 2020 - 2022
The project addresses the disconnection issue of the current financial and economic agent-based research. A complex agent-based economic model with an integrated financial sector will be suggested and a focus will be devoted to its econometric estimation. This interconnection will allow an overall study of the economic system under realistic assumptions about the behavior of economic agents. The...
Odděl.: E Období: 2020 - 2022
The project focuses on analysis of specific aspects of cryptoassets (cryptocurrencies), specifically on three main branches of research. First, we study the cryptoassets pricing mechanisms, mainly with respect to their fundamental factors such as number of users, number of transactions, traded volume, and others. The core models will be constructed utilizing the quantity theory of money and...
Odděl.: E Období: 2020 - 2022
This project focuses on the construction of complex networks of financial markets’ linkages around the world. First, several measures of associations will be considered, describing different aspects of market relationships. Second, suitable subgraphs will be identified, in order to create a suitable network representation capturing main dependencies between markets. Finally, the network...
Odděl.: E Období: 2019 - 2023
Dostupnost velkých digitálních finančních databází v současnosti přináší nové výzvy pro kvantitativní finance. Mnohé klasické ekonometrické nebo optimalizační modely ve financích přestávají být vhodné nebo numericky řešitelné, když se mají aplikovat na digitální finanční data. Velké množství informací dostupné v každém okamžiku vyvolává potřebu změnit tyto klasické modely tak, aby umožňovaly...
Odděl.: E Období: 2019 - 2021
Arbitráž na trzích s limitními objednávkami a omezeně racionálními agenty Abstrakt Cílem projektu je zkoumání udržitelnosti arbitrážních příležitostí na trzích s limitními objednávkami, jejichž účastníci jsou omezeně racionální. Jako nástroj zkoumání bude sloužit model trhu, jehož účastníky jsou poskytovatelé likvidity (tvůrci trhu), příjemci likvidity (institucionální/koncoví investoři) a...