Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Analýza dvoudimenzionální dlouhé paměti ve finančních časových řadách

Agentura: 
GACR
Identifikační číslo: 
GP14-11402P
Zahájení: 
01.01.2014
Ukončení: 
31.12.2016
Zaměření projektu.: 
teoretický
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Projekt se zaměřuje na analýzu finančních časových řad v rámci dvourozměrné dlouhé paměti se zvláštním zaměřením na mocninný pokles funkce křížových korelací a důsledky pro dynamické vlastnosti takových procesů. Prvním cílem je použít tyto implikace pro konstrukci statistických testů pro rozlišení mezi krátkou a dlouho pamětí. Druhým cílem je více zkoumat možnost mocninného zákona v čtvercové spektrální koherenci, a to zavedením nových testů a odhadů parametru mocninné koherence společně s vlastnostmi pro konečné řady. Třetím cílem je zkoumat odhady parametrů dlouhé paměti v dvourozměrném prostředí a zavedení nových spektrálních odhadů. Celkově projekt cílí na navržení rámce pro zkoumání dlouhé paměti v křížových korelacích ve finančním prostředí, a to od testů na přítomnost této paměti přes možnost mocninně koherence až po odhad parametrů křížové dlouhé paměti se zaměřením na standardní finanční stylizovaná fakta
Publikace ÚTIA: 
seznam
18.09.2019 - 09:47