Institute of Information Theory and Automation

Publication details

Multistage Stochastic Programs via Autoregressive Sequences and Individual Probabiliy Constraints

Journal Article

Kaňková Vlasta


serial: Kybernetika vol.44, 2 (2008), p. 151-70

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): GA402/07/1113, GA ČR

keywords: multistage stochastic programming problem, individual probebility constraints, autoregressive sequence, Wasserstein metric, empirical estimates, multiobjective problems

abstract (eng):

The paper deals with a special case of multistage stochastic programming problems in which a random element follows an autoregressive sequence and constraints sets correspond to the individual probability constraints. The aim is to investigate a stability (considered with respect to a ptobability measure space) and empirical estimates. To achieve new results the Wasserstein metric determined by L_1norm and results of multiobjective optimization theory are employed.

abstract (cze):

Práce se zabývá problematikou úloh vícestupňového stochastického programování, ve kterých náhodný element splňuje podmínky autoregesní posloupnosti a množina omezení je dána individuálními pravděpodobnostními omezeními. Cílem práce je zkoumat stabilitu (uvažovanou vzhledem k prostoru pravděpodobnostních měr) a empirické odhady. Wassersteinova metrika založená na L_1, normě, a výsledky teorie vícekriteriální optimalizace jsou využity k důkazu nových výsledků.

RIV: BB

Responsible for information: admin
Last modification: 21.12.2012
Institute of Information Theory and Automation