Oddělení ekonometrie

Vedoucí
Doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.
Zástupce vedoucího
Mgr. Lukáš Vácha, Ph.D.
Asistentka
Eva Dostálová
Telefon
266052411
Fax
266052232
Publikace ÚTIA
list

Členové oddělení koncentrovali svoji výzkumnou kapacitu na následující vědecké oblasti:

  • reálná a monetární makroekonomie, heterogenní struktuta ekonomie a ekonometrické modelování,
  • pokročilé metody finanční ekonometrii, spektrální a vlnková analýza kapitálových trhů,
  • nelineární, dynamická a stochastická optimalizace.

    • Research Field:

Napsal uživatel admin dne
Doc. PhDr. Jozef Baruník Ph.D.
PhDr. Jaromír Baxa Ph.D.
PhDr. František Čech Ph.D.
Eva Dostálová
Mgr. Luboš Hanus Ph.D.
Mgr. Martin Hronec
Mgr. Lukáš Janásek
RNDr. Vlasta Kaňková CSc.
Prof. Ing. Evžen Kočenda Ph.D. DSc.
Prof. PhDr. Ladislav Krištoufek Ph.D.
Mgr. Dušan Križan
PhDr. Jiří Kukačka Ph.D.
Mgr. Josef Kurka
Prof. RNDr. Radko Mesiar DrSc.
Mgr. Lenka Nechvátalová
Mgr. Matěj Nevrla
Attila Sárkány
Jan Šíla MSc.
Ing. Karel Sladký CSc.
Mgr. Ing. Martin Štěpánek Ph.D.
Mgr. Lukáš Vácha Ph.D.

Zajištění nejistoty na komoditních trzích

-
PhDr. František Čech, Ph.D.
V rámci projektu budou navrženy a realizovány strategie zajištění na komoditních trzích zaměřené na snížení finančních rizik. Náš přístup zohlední rozdíly ve zpracování informací a investičních…

Zkrocení tržních rizik vyplývajících z málo pravděpodobných událostí

-
Doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.
Projekt se zameří na vývoj nové rodiny modelů pro identifikaci tržních rizik vyplývajících z málo pravděpodobných událostí pomocí velkých datových sad a algoritmů hlubokého učení. Naše nově vyvinuté…

"Deep dive into decentralized finance: Market microstructure, and behavioral and psychological patterns"

-
Prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.
Decentralized finance has been often synonymized with cryptocurrencies, cryptoassets, or even simply with Bitcoin not only in the public perception but to a high degree also in financial research.…

Město pro lidi, ne pro virus.

-
RNDr. Martin Šmíd, Ph.D.
Cílem projektu je vytvoření softwarového nástroje pro simulaci sociálních vazeb a protiepidemických opatření, který umožní porovnat efektivitu opatření s jejich dopadem na život jednotlivce i…

Economic policy in times of uncertainty

-
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
The pre-2008 consensus on what is the most appropriate economic policy melted away. Since then, economists and policymakers have faced new challenges like the zero lower bound, the non-neutrality of…

Cryptoassets: Pricing, Interconnectedness, Mining, and their Interactions

-
Prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.
The project focuses on analysis of specific aspects of cryptoassets (cryptocurrencies), specifically on three main branches of research. First, we study the cryptoassets pricing mechanisms, mainly…

Financial Networks: Network-based Examination of Market Linkages

-
Prof. Ing. Evžen Kočenda, Ph.D. DSc.
This project focuses on the construction of complex networks of financial markets’ linkages
around the world. First, several measures of associations will be considered, describing
…

Linking financial and economic agent-based models: An econometric approach

-
PhDr. Jiří Kukačka, Ph.D.
The project addresses the disconnection issue of the current financial and economic agent-based research. A complex agent-based economic model with an integrated financial sector will be suggested…

DyMoDiF - Dynamic Models for the Digital Finance

-
Doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.
Dostupnost velkých digitálních finančních databází v současnosti přináší nové výzvy pro kvantitativní finance. Mnohé klasické ekonometrické nebo optimalizační modely ve financích přestávají být…

Arbitráž na trzích s limitními objednávkami a omezeně racionálními agenty

-
RNDr. Martin Šmíd, Ph.D.
Arbitráž na trzích s limitními objednávkami a omezeně racionálními agenty
Abstrakt
Cílem projektu je zkoumání udržitelnosti arbitrážních příležitostí na trzích s limitními objednávkami…

Stochastická optimalizace v ekonomických procesech

-
RNDr. Vlasta Kaňková, CSc.
Multi-objective stochastic programming problems correspond to economic situations in which economic process is simultaneously influenced by a random environment and a decision parameter selected with…

Multifraktální analýza ve financích: Extrémní události, řízení rizika a portfolia, a komplexita trhů

-
Prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.
The project focuses on utilization of multifractal framework in finance and financial economics. Specifically, we focus on three main branches of research. First, we examine how occurrence of…

New measures of dependence between economic variables

-
Doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.

Dynamické rozhodování ocelářského podniku obchodujícího s emisemi

-
RNDr. Martin Šmíd, Ph.D.
Cílem projektu je modelování vývoje optimálního rozhodování rizikově averzního výrobce oceli produkujícího emise CO2, návrh a implementace algoritmu řešícího související vícestupňovou optimalizační…

Financial sectors, systemic risk and economic fluctuations

-
Prof. Ing. Evžen Kočenda, Ph.D. DSc.
This project extensively examines the effect of financial sector development and financial risks on both long-term economic growth as well as short-term economic fluctuations during the current…
Shahriyar Aliyev MSc.
Mgr. Daniel Bartušek
Periklis Brakatsoulas MSc.
Mgr. Václav Brož Ph.D.
Samuel Fiifi Eshun MA
Mgr. Luboš Hanus Ph.D.
Mgr. Martin Hronec
Mgr. Lukáš Janásek
Mgr. Josef Kurka
Mgr. Lenka Nechvátalová
Mgr. Matěj Nevrla
Mgr. Matěj Nevrla
Mgr. Tereza Palanská MA
Eduardo Pérez Sánchez MSc.
Mgr. Lukáš Petrásek
Attila Sárkány
Rai Shivendra MSc.
Jan Šíla MSc.
Sophio Togonidze MA
Statistics of Machine Learning

Institutes of Information Theory and Automation in cooperation with Humboldt-Universität zu Berlin and Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague organizes STAT of ML (Statistics of Machine Learning) conference to be held from  October 5 to October 6, 2023  in Prague, Czech Republic. The main theme of the conference is rigorous statical treatment of machine learning applied in the field of digital finance.

 More information can be found at the webpage 

Statistics of Machine Learning

Institutes of Information Theory and Automation in cooperation with Humboldt-Universität zu Berlin and Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague organizes STAT of ML (Statistics of Machine Learning) conference to be held from  October 6 to October 7, 2021  in Prague, Czech Republic. The main theme of the conference is rigorous statical treatment of machine learning applied in the field of digital finance.

 More information can be found at the webpage 

Konference Covid v modelech

Hlavním cílem konference Covid v modelech je představit veřejnosti pokroky v modelování pandemie COVID-19 a jejích dopadů na společnost. Budou v ní prezentovány dílčí výsledky projektu Město pro lidi, ne pro virus, který je v ÚTIA řešen od 1. 9. 2020 pod vedením Martina Šmída z oddělení Ekonometrie.

Statistics of Machine Learning

Institutes of Information Theory and Automation in cooperation with Humboldt-Universität zu Berlin and Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague organizes STAT of ML (Statistics of Machine Learning) conference to be held from September 30 to October 1, 2019  in Prague, Czech Republic. The main theme of the conference is rigorous statical treatment of machine learning applied in the field of digital finance.

 More information can be found at the webpage  

Ekonometrický den 2010
V listopadu 2010 se konal v ÚTIA Ekonometricky den, jehož organizátorem je Česká ekonometrická společnost. Kromě Valné hromady ČES, byla na programu přednáška vítězné práce Soutěže o nějlepší studentskou vědeckou práci z teoretické ekonomie a ekonometrie za rok 2010, Branda M.: Performations of chance constrained problems. A jako host vystoupil guvernér ČNB, Miroslav Singer: Makroekonomický a měnový vývoj v ČR a prognóza ČNB. http://ces.utia.cas.cz/workshops_days.html
Soutěž o nejlepší publikaci ÚTIA pro rok 2022 - cena do 35 let

Jméno oceněného: František Čech

Ocenění: Soutěž o nejlepší publikaci ÚTIA pro rok 2022 - cena do 35 let

Oceněná činnost: článek „Marine fuel hedging under the sulfur cap regulations“

Ocenění udělil:ÚTIA

 

Nejlépe hodnocené kurzy na IES

Jméno oceněného: L. Vácha, J. Baruník

Ocenění: Nejlépe hodnocené kurzy na IES

Oceněná činnost: Výuka kurzu Advanced Econometrics a FInancial Econometrics I

Ocenění udělil: IES, Fakulta sociálních věd, UK. 

 

Zlatý kurz FSV

Jméno oceněného:       Jozef Barunik, Lenka Nechvátalová

Ocenění: Zlatý kurz FSV 

Oceněná činnost: výuka

Ocenění udělil: Institut Ekonomických Studií, Fakulta Sociálních Věd, UK

 

Zlatý kurz FSV (Financial Econometrics I)

Jméno oceněného:       Jozef Barunik, Lukas Vacha

Ocenění:           Zlatý kurz FSV (Financial Econometrics I)

Oceněná činnost:          výuka

Ocenění udělil:  Institut Ekonomických Studií, Fakulta Sociálních Věd, UK

 

zařazení do Clarivate Highly Cited Researchers 2022 (10 nejcitovanějších výzkumníku v celé ČR)

Jméno oceněného:       Ladislav Kristoufek

Ocenění: zařazení do Clarivate Highly Cited Researchers 2022 (10 nejcitovanejších výzkumníků v celé ČR) 

Oceněná činnost: výzkum,

Ocenění udělil: Clarivate

 

Zlatý kurz FSV (Applied Econometrics)

Jméno oceněného:       Jozef Barunik, Lenka Nechvátalová

Ocenění:           Zlatý kurz FSV (Applied Econometrics)

Oceněná činnost:          výuka

Ocenění udělil:  Institut Ekonomických Studií, Fakulta Sociálních Věd, UK

Zlatý kurz FSV (Financial Econometrics I)

Jméno oceněného: L. Vácha, J. Baruník

Ocenění: Nejlépe hodnocené kurzy na IES

Oceněná činnost: Výuka kurzu Advanced Econometrics a FInancial Econometrics I

Ocenění udělil: IES, Fakulta sociálních věd, UK. 

Nejlépe hodnocené kurzy na IES

Jméno oceněného: L. Vácha, J. Baruník

Ocenění: Nejlépe hodnocené kurzy na IES

Oceněná činnost: Výuka kurzu Advanced Econometrics a FInancial Econometrics I

Ocenění udělil: IES, Fakulta sociálních věd, UK. 

GSJ Global Strategy Research Prize

Jméno oceněného: Evzen Kocenda

Ocenění: GSJ Global Strategy Research Prize

Oceněná činnost: For the best paper relating to the topic of “Global Strategy” presented at the konference (47th EIBA Annual Conference, kterou pořádala European International Business Academy na Universidad Complutense Madrid). Paper: de Batz, L., Kočenda, E., 2020. Financial Crime and Punishment: A Meta-Analysis.

Ocenění udělil: The award is administered by The Global Strategy Journal (GSJ) –published by The Strategic Management Society (SMS).

Nejlépe hodnocené kurzy na IES

Jméno oceněného: L. Vácha, J. Baruník

Ocenění: Nejlépe hodnocené kurzy na IES

Oceněná činnost: Výuka kurzu Quantitative Finance II

Ocenění udělil: IES, Fakulta sociálních věd, UK. 

 

 

Nejlepší magisterský kurz

Jméno oceněného:       Jozef Barunik

Ocenění:           Nejlepší magisterský kurs (Applied Econometrics)

Oceněná činnost:          výuka

Ocenění udělil:  Institut Ekonomických Studií, Fakulta Sociálních Věd, UK

 

TOP magisterský kurz

Jméno oceněného: Martin Hronec 

Ocenění: Top 3 magistersky kurz 

Oceněná činnost: Vyuka

Ocenění udělil: Institut Ekonomických Studií, Fakulta Sociálních Věd, UK

Research Professor Title
Prof. Ing. Evžen Kočenda, M.A., Ph.D., DSc. received the scientific title "Research Professor in Social Sciences and Humanities" from the President of the Czech Academy of Sciences on May 24, 2017.
Udělení titulu „doktor věd“
Prof. Evžen Kočenda převzal 24.5. 2017 diplom s titulem „doktor sociálních a humanitních věd“ z rukou předsedkyne AV ČR během slavnostního ceremoniálu.
Best research paper in Energy Economics 2015
Institute of Energy Economics, Faculty of Finance and Accounting, University of Economics in Prague awarded work of Jozef Baruník and Barbora Malínská "Forecasting the term structure of crude oil futures with neural networks" forthcoming in the Applied Energy Journal with a "Best research paper in Energy Economics 2015" prize.
The Otto Wichterle Award for Ladislav Krištoufek
In the year 2014 the President of the Academy of Sciences of the CR granted The Otto Wichterle Award to promising young scientists of the ASCR on the recommendations of the Jury for granting The Otto Wichterle Award to PhDr. Ladislav Kristoufek, Ph.D.
Česká národní banka udělila letošní cenu za nejlepší výzkumné práce
Česká národní banka udělila letošní cenu za nejlepší výzkumné práce (Economic Research Award) práci „Are Bayesian Fan Charts Useful for Central Banks? Uncertainty, Forecasting, and Financial Stability Stress Tests“ a jejími autory jsou Michal Franta, Jozef Baruník, Roman Horváth a Kateřina Šmídková. Práce byla publikována v prestižním časopise International Journal of Central Banking.
The Czech National Bank has granted Economic Research Award
The Czech National Bank has granted this year’s Economic Research Award to the paper “Are Bayesian Fan Charts Useful for Central Banks? Uncertainty, Forecasting, and Financial Stability Stress Tests”, written by Michal Franta, Jozef Baruník, Roman Horváth and Kateřina Šmídková. The work has been published in the prestigious and highly selective International Journal of Central Banking. The announcement of the Award formed part of the Czech National Bank’s 10th Research Open Day.
Cena za nejlepší odbornou neabsolventskou práci z oblasti energetické ekonomie v roce 2013
Institut energetické ekonomie při Fakultě financí a účetnictví VŠE ocenil práci Krenara Avdulaje a Jozefa Barunika: "Are benefits from oil-stock diversification gone? A new evidence from dynamic copulas and high frequency data." a udělil jim Cenu za nejlepší odbornou neabsolventskou práci z oblasti energetické ekonomie v roce 2013
Ladislav Kristoufek - 1 st place in PhD students competition
Ladislav Kristoufek was awarded by the 1st place in PhD students competition for his research paper "Mixed-correlated ARFIMA processes for power-law cross-correlations" at the 31st International Conference on Mathematical Methods in Economics 2013 in Jihlava, Czech Republic