Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

RNDr. Martin Šmíd, Ph.D.

Pozice: 
vědecký pracovník
Mail: 
Místnost: 
Fax: 
266052232
Telefon: 
266052844
Odborné zájmy: 
trhy s limitními objednávkami, řízení rizika, modely rozhodování
Publikace ÚTIA: 
seznam
admin: 12.01.2015 - 08:37

Podrobnosti

Období: 2016 - 2018
Cílem projektu je modelování vývoje optimálního rozhodování rizikově averzního výrobce oceli produkujícího emise CO2, návrh a implementace algoritmu řešícího související vícestupňovou optimalizační úlohu a následná verifikace navrženého modelu na datech reálného hutního podniku. Jako rozhodovací kritérium bude předpokládána lineární kombinace střední hodnoty zisku a rizikové míry CVaR, rozhodovac
Období: 2015 - 2017
Záměrem projektu je konstrukce dynamického strukturálního modelu portfolia obsahujícího několik homogenních skupin hypoték. Bankrot klienta je podmíněn sumou třech faktorů: společného, specifického pro skupinu a individálního. Ztráta za podmínky bankrotu je určována analogicky: pomocí sumy třech faktorů (tato suma může modelovat například cenu zástavy).
Období: 2006 - 2008
The goal of the proposed project is the construction and the verification of a new model of a financial market's behaviour. The model is aimed to assume the heterogeneity of the agents and the non-synchronicity of the agent's actions, to consider the microstructure of the market (i.e.

Aktuální

Absolventi

Mgr. Karel Báťa
Mgr. Jaroslav Dufek
Daniel Vach
Mgr. Petr Gapko Ph.D.
Mgr. Aleš Antonín Kuběna Ph.D.
Matematicko-fyzikální fakulta UK