Přejít k hlavnímu obsahu

Dynamické modely rizika portfolia hypoték

Zahájení
Ukončení
Agentura
GACR
Identifikační číslo
GA15-10331S
Zaměření projektu.
teoretický
Typ projektu (EU)
other
Publikace ÚTIA
Abstrakt
Záměrem projektu je konstrukce dynamického strukturálního modelu portfolia obsahujícího několik homogenních skupin hypoték. Bankrot
klienta je podmíněn sumou třech faktorů: společného, specifického pro skupinu a individálního. Ztráta za podmínky bankrotu je určována
analogicky: pomocí sumy třech faktorů (tato suma může modelovat například cenu zástavy). Model dovoluje endogenní přečasné splácení
jednotlivých hypoték a bere v úvahu případnou nedostatečnou diverzifikaci individuálních faktorů v jednotlvých podportfoliích. Bude studována
čásová a prostorová závislost společných i skupinových faktorů a jejich závislost na ekonomickém prostředí. V úvahu budou brány nelineární
efekty, které v modelu přirozeně vznikají.
Napsal uživatel smid dne