Research in this field has more than
forty-year tradition in our department. Stochastic programming problems
are studied both theoretically and with respect to practical applications.
Presently, the group focuses on the following areas:
stochastická analýza ve finanční matematice, skokově-difusní modely, stochastické řízení, empirické vlastnosti finančních řad velmi likvidních finančních trhů a jejich modelování
Czech
English
