Abstrakt:
Arbitráž na trzích s limitními objednávkami a omezeně racionálními agenty
Abstrakt
Cílem projektu je zkoumání udržitelnosti arbitrážních příležitostí na trzích s limitními objednávkami, jejichž účastníci jsou omezeně racionální. Jako nástroj zkoumání bude sloužit model trhu, jehož účastníky jsou poskytovatelé likvidity (tvůrci trhu), příjemci likvidity (institucionální/koncoví investoři) a arbitražéři (moderně: vysokofrekvenční obchodníci). Pomocí simulací v tomto modelu pro různé kombinace vstupních parametrů bude zkoumána ziskovost arbitrážních strategií. Softwarová implementace modelu zůstane i po skončení projektu volně dostupná a otevřená pro případné modifikace.